Infecciones: Si la herida se lava inmediatamente con agua, y en un lapso razonable de 1 a 3 horas posteriores se desinfecta apropiadamente (ej. pervinox) y se venda (en un caso extremo se puede aplicar Platsul-A entre la gasa y la herida), la herida NO se va a infectar.
Si se trata de una herida con pérdida importante de piel (ej. queda expuesto el hueso!), ya debería intervenir un servicio médico, que seguramente indique antibióticos, con lo que la presencia de vello no mueve la aguja.
Tengan en cuenta en un pre-quirúrgico sólo se depila una zona si el cirujano necesita marcar la piel con un marcador.
Masajes: Los masajes bien hechos no se hacen "en seco", sino que se utiliza un gel. El gel tiene el efecto de hacer desaparecer el pelo como factor de molestia.
Aerodinámica: Hace poco vi un video de unos locos que probaban, utilizando un túnel de viento, si había una diferencia significativa entre rodar con y sin barba... y el resultado fue que la diferencia no era significativa. Me arriesgaría a decir que los pelos en las gambas tampoco lo son.
Con lo que mi conclusión es que, si querés depilarte, o te la bancás o te buscás otra excusa mejor

EDIT: el único problema con los pelos y las vendas está al momento de despegarlas, si fuiste medio bruto y pusiste demasiada cinta para sujetar la gasa...